Regression modelVolatility models
BEKK-GARCH: 多変量条件付きボラティリティモデリング
BEKK-GARCHは、EngleとKroner (1995) によって提案された多変量GARCHモデルであり、金融収益率系列のシステムの時変条件付き共分散行列をモデル化する。Baba, Engle, Kraft, Kronerにちなんで命名されたこのモデルは、1990年代半ば以降、金融経済学者やリスク管理者に広く採用されており、複数の資産または市場間でのボラティリティ・スピルオーバーおよび動的相関を定量化するための主要な枠組みとなっている。
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出典
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bekk-garch
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