2つの構造変化を伴うハテミ-J共積分検定

2008年にAbdulnasser Hatemi-Jによって導入されたハテミ-J共積分検定は、共積分ベクトルにおける最大2つの未知の構造的ブレークを許容しながら、統合された時系列間の長期均衡関係を検定するものである。これは、共積分回帰の切片係数と傾き係数の両方が、内生的に決定される2つのブレークポイントでシフトすることを可能にすることにより、以前の単一ブレークアプローチを拡張したものであり、特に制度的または政策的な大きな変化の期間にまたがる経済および金融データに適している。