Regression modelEconometrics / time series

非線形PP単位根検定

非線形フィリップス・ペロン単位根検定は、古典的なPP検定を拡張し、均衡への調整が一定の線形速度ではなく、滑らかな遷移や閾値メカニズムのような非線形経路をたどることを許容する。これにより、真のデータ生成過程が体制依存的または非対称な平均回帰ダイナミクスを含む場合に、より強力になる。

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非線形PP単位根検定

拡張ディッキー・フラー（ADF）単位根検定非線形ADF単位根検定（KSS検定）非線形ARDL (NARDL) モデル非線形KPSS検定フィリップス・ペロン単位根検定 Zivot-Andrews構造変化検定頑健なフィリップス・ペロン (PP) 単位根検定

出典

Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗

このページの引用方法

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-pp-unit-root-test

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