Regression modelEconometrics / time series
ベイズARDL境界テスト
ベイズARDL境界テストは、コインテグレーションに対する古典的なPesaran-Shin-Smith（2001）の境界テストアプローチを、ベイズ推論フレームワーク内に埋め込むことによって拡張したものである。頻度論的なF統計量およびt統計量と表形式の臨界値に依存する代わりに、研究者はモデルパラメータに事前分布を指定し、ゼロ次または一次の積分順数を持つ可能性のある変数間の長期的なレベル関係の事後証拠を導出する。
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出典
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
- Koop, G. (2003). Bayesian Econometrics. Wiley-Interscience. ISBN: 978-0470845678
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-ardl-bounds-test
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