Regression model
ベクトル誤差修正モデル（VECM）
ベクトル誤差修正モデル（VECM）は、共和分された時系列データのための多変量時系列モデルであり、短期的なダイナミクスと長期的な均衡関係の両方を捉えます。これは、共和分と誤差修正の枠組みの一部として、1987年にエングルとグレンジャーによって導入されました。
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出典
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/vecm-model
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