Regression modelEconometrics / time series
非線形ARDL (NARDL) 限界検定
Shin, Yu,およびGreenwood-Nimmo (2014) によって開発された非線形ARDL限界検定は、時系列における非対称な長期関係を検出するために線形ARDLフレームワークを拡張したものです。説明変数を正および負の部分和に分解することにより、NARDLは、すべての変数が同じ次数で積分されていることを必要とせずに、同時に共和分を検定し、増加と減少に対する別々の長期効果を推定します。
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出典
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Bounds Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-ardl-bounds-test
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