Hypothesis testStructural break
回帰モデルにおけるパラメータ不安定性の検出：CUSUMテスト
CUSUM（累積和）テストおよびCUSUMSQ（累積平方和）テストは、Brown、Durbin、Evans（1975）によって導入され、線形回帰モデルの係数が時間とともに一定であるかどうかを評価する。これらは、構造変化が発生する時期を事前に知ることなく、時系列データにおける構造的ブレーク、政策シフト、または体制変化を検出するための計量経済学における標準的なツールである。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
出典
- Brown, R. L., Durbin, J., & Evans, J. M. (1975). Techniques for testing the constancy of regression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 37(2), 149–192. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). CUSUM / CUSUMSQ Parameter-Stability Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/cusum-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bai-Perron 複数構造切断検定計量経済学↔ compare
- 構造的ブレークに対するChow検定計量経済学↔ compare
- 未知の構造変化に対するクアント-アンドリュース検定計量経済学↔ compare