Regression modelStatic panel
Driscoll-Kraay標準誤差
Driscoll-Kraay標準誤差は、バランス型およびアンバランス型のパネルデータセットに対して、ノンパラメトリックな、不均一分散および自己相関を考慮した（HAC）共分散推定量を提供する。1998年にDriscollとKraayによって導入されたこの手法は、残差が、マクロ経済学や国際金融のパネルで国や産業などの単位が共通のショックを共有する場合に一般的な問題である、断面依存性、系列自己相関、および不均一分散を同時に示す場合に、推論を修正する。
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出典
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data. Review of Economics and Statistics, 80(4), 549–560. DOI: 10.1162/003465398557825 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Driscoll-Kraay Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/driscoll-kraay-se
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