Regression modelEconometrics / time series
時間変動係数VARモデル（TVP-VAR）
時間変動係数VAR（TVP-VAR）モデルは、標準的なベクトル自己回帰モデルを拡張し、係数と誤差共分散が時間とともに徐々に変化することを許容する。ベイズ的手法とMCMCシミュレーションを通じて推定され、事前に指定された変化点を必要とせずに、マクロ経済変数または金融変数間の動的関係が異なる経済体制間でどのようにシフトするかを捉える。
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出典
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
- Cogley, T., & Nason, J. M. (1995). Effects of the Hodrick-Prescott filter on trend and difference stationary time series: Implications for business cycle research. Journal of Economic Dynamics and Control, 19(1-2), 253-278. DOI: 10.1016/0165-1889(93)00781-X ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-var-model
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