Regression modelEconometrics / time series
パネルEngle-Granger共和分検定
パネルEngle-Granger共和分検定は、古典的な2段階Engle-Granger手順をパネルデータに拡張したものであり、研究者が複数のクロスセクション単位にわたる統合された変数間の長期均衡関係を同時に検出することを可能にする。Pedroni (1999) は、単位間で情報をプールしつつ、異質な短期動学、個別の切片およびトレンドを許容するパネル統計量を開発した。
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出典
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653-670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-engle-granger-cointegration
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