Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレークVARモデル
構造的ブレークVARモデルは、係数行列と誤差共分散が1つ以上の未知のブレーク時点においてシフトすることを許容することにより、標準的なベクトル自己回帰（VAR）フレームワークを拡張したものである。これは、政策変更、金融危機、または主要な構造的イベントによる経済関係の急激な変化が生じる多変量時系列のために設計されている。
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出典
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Vector Autoregression Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-var-model
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