Regression modelEconometrics / time series
時変パラメータ固定効果モデル
時変パラメータ固定効果（TVP-FE）モデルは、古典的な二元固定効果パネル回帰を拡張し、観測されない個体異質性を制御しつつ、1つ以上の傾き係数が時間とともに変化することを許容するものである。これは、パネルデータセットの時間的次元全体で、予測変数が結果変数に与える影響が一定でない場合に使用される。
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出典
- Hsiao, C. (2014). Analysis of Panel Data (3rd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 9781107038875
- Pesaran, M. H., & Smith, R. (1995). Estimating long-run relationships from dynamic heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 68(1), 79-113. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01644-F ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Fixed Effects Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-fixed-effects-model
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