Regression modelEconometrics / time series
時間変動パラメータ・ハウスマン検定
時間変動パラメータ・ハウスマン検定（Time-Varying Parameter Hausman Test）は、係数が時間とともに進化することを許容するモデルへと、ハウスマン（Hausman, 1978）の古典的な仕様検定を拡張したものである。この検定は、効率的推定量（例えば、定数係数を仮定するOLSまたはGLS）と、時間変動パラメータ・モデルからの推定的一致推定量とを比較し、その差を用いて動的な設定におけるパラメータの不安定性または内生性を検出する。
EconMindで適用する近日公開Apply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
動画近日公開
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
手法マップ
関連する手法の近傍 — ノードを選択して探索できます。
出典
- Hausman, J. A. (1978). Specification tests in econometrics. Econometrica, 46(6), 1251-1271. DOI: 10.2307/1913827 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167-184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Hausman Specification Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-hausman-test
どの手法を選ぶ？
この手法を最も近い類縁の手法と並べ、両者を見比べてください — ライブラリは本を机の上に並べるだけ。選ぶのはあなたです。
並べて比較する →