Regression modelEconometrics / time series
フーリエ GARCH モデル
フーリエ GARCH モデルは、標準的な GARCH フレームワークに三角フーリエ項を埋め込むことで、正確な構造的ブレーク日を知ることなく、条件付き分散過程における滑らかで漸進的なシフトを捉えます。未知のブレークパターンを正弦関数で近似することにより、ボラティリティクラスタリングと時間変動する無条件分散を同時にモデル化します。
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出典
- Ludlow, J., & Enders, W. (2000). Estimating non-linear ARMA models using Fourier coefficients. International Journal of Forecasting, 16(3), 333–347. DOI: 10.1016/S0169-2070(00)00048-0 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Flexible Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-garch-model
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