CIPS検定 — 横断断面上増強IPSパネル単位根検定

CIPS検定は、Pesaran (2007) により導入された第二世代パネル単位根検定であり、観測されない共通因子を共有し、それによって横断断面上依存性を誘発するパネルデータに対して設計されている。各個別のADF回帰に横断断面平均とそのラグを加えることで、CIPS検定はこの依存性を考慮し、オリジナルのIPS検定のような第一世代検定が破綻する状況でも信頼性の高い推論を提供する。この検定は、ショックが国や地域に伝播するマクロ経済および金融パネルデータにおいて広く応用されている。