頑健ヨハンセン共和分検定

頑健ヨハンセン共和分検定は、多変量I(1)システムにおける共和分ランクを決定するための、古典的なヨハンセン（1988, 1991）の尤度比フレームワークを、標準的なガウス分布仮定が満たされない状況、特にデータが外れ値、裾の重い誤差、または条件付きヘテロセダスティシティを示す場合に拡張したものである。頑健な修正は、残差を調整したり、観測値の重み付けを変更したり、ブートストラップ臨界値を計算したりすることで、これらの仮定違反下でもランク推論が有効であることを保証する。