Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレーク NARDL
構造的ブレーク NARDL は、長期関係における1つ以上の構造的ブレークを明示的に許容することにより、非線形自己回帰分布ラグ（NARDL）の境界検定フレームワークを拡張したものである。これは、説明変数の正の変化と負の変化を分離し、共積分を検定し、レジームシフトを可能にし、変数間の非対称かつブレークに敏感なダイナミクスをより豊かに描写する。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
出典
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. C. Horrace & R. C. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- 自己回帰和分移動平均モデル (ARIMA Model)計量経済学↔ compare
- エンゲル・グレンジャー共和分検定計量経済学↔ compare
- 非線形ARDL (NARDL) モデル計量経済学↔ compare
- 構造的ブレークARDL境界テスト計量経済学↔ compare
- ベクトル誤差修正モデル（VECM）計量経済学↔ compare
- Zivot-Andrews構造変化検定計量経済学↔ compare