時系列クロスバリデーション（ローリング/エクスパンディングウィンドウ）

時系列クロスバリデーションは、順序付けられたデータのために設計されたリサンプリング手順です。観測値をランダムに分割して時間構造を破壊し、データリーケージを導入する代わりに、予測原点を1ステップずつ進め、その原点までのすべての過去データでモデルを適合させ、直後のサンプル外期間で評価します。経済学者、金融アナリスト、気象学者は、時間順のプロセスに対して、予測精度の正直で運用上現実的な推定値が必要な場合にこれを使用します。