Regression modelEconometrics / time series
時間変動パラメータTGARCHモデル
TVP-TGARCHモデルは、状態空間表現を介してボラティリティパラメータの時間的進化を可能にすることで、Threshold GARCHを拡張したものである。これは、負のリターンのショックが正のリターンのショックよりもボラティリティを大きく増加させるレバレッジ効果と、その非対称性における構造変化の両方を捉え、レジームシフトの影響を受けやすい長期の金融時系列データに適している。
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出典
- Zakoïan, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-tgarch-model
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