Regression modelEconometrics / time series
パネルTGARCH（パネルデータ用閾値GARCH）
パネルTGARCHは、閾値GARCH（GJR-GARCH）モデルをパネルデータに拡張したもので、各断面単位が非対称なボラティリティ応答を示すことを可能にします――負のショックが同 magnitude の正のショックよりも大きな分散増加を生じさせる――同時に断面次元を利用して、より効率的なパラメータ推定値を得ます。
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出典
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-tgarch
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- DCC-GARCH（動的条件付き相関）ファイナンス↔ compare
- GJR-GARCH（非対称GARCH）計量経済学↔ compare
- Panel EGARCH計量経済学↔ compare
- パネルデータ固定効果モデル計量経済学↔ compare