Regression modelEconometrics / time series
ARCHモデル（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）
1982年にロバート・エングルによって導入されたARCHモデルは、金融およびマクロ経済の時系列における時間変動ボラティリティを捉えます。これは、今日の誤差の条件付き分散を過去の二乗誤差の関数としてモデル化し、ボラティリティの高い期間がなぜクラスターを形成するのか、すなわちボラティリティ・クラスタリングとして知られる現象を説明します。
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出典
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Engle, R. F. (2001). GARCH 101: The use of ARCH/GARCH models in applied econometrics. Journal of Economic Perspectives, 15(4), 157–168. DOI: 10.1257/jep.15.4.157 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/arch-model
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- 自己回帰和分移動平均モデル (ARIMA Model)計量経済学↔ compare
- DCC-GARCHモデル（動学的条件付き相関）計量経済学↔ compare
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- GARCHモデル（ボラティリティ予測）計量経済学↔ compare
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- ベクトル自己回帰 (VAR)計量経済学↔ compare
この手法を参照する項目
ベイズARCHモデルベイズEGARCHモデルベイズGARCHモデルDCC-GARCHモデル（動学的条件付き相関）EGARCHモデル（指数型GARCH）フーリエARCHモデルフーリエ GARCH モデルGJR-GARCH（非対称GARCH）非線形ARCHモデル (NARCH)非線形ARMAモデル (NARMA)非線形EGARCHモデル非線形GARCHモデル非線形TGARCHモデルPanel GARCH モデルロバストARCHモデルロバストGARCHモデルロバストTGARCH構造的変動ARCHモデル構造的ブレークEGARCHモデルTGARCHモデル（Threshold GARCH）時変パラメータARCHモデル（TVP-ARCH）