Regression modelEconometrics / time series
フーリエ構造ベクトル自己回帰 (Fourier SVAR) モデル
Fourier SVARモデルは、フーリエ級数近似を構造VARフレームワークに統合することで、構造変化の発生時期に関する事前知識を必要とせずに、多変量時系列における滑らかで漸進的な構造変化と時変ダイナミクスを捉えることを可能にします。これにより、構造ショックとその伝播効果を回復しつつ、低周波数のパラメータードリフトに対して頑健性を保ちます。
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出典
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Bernal, O., & Gnabo, J. Y. (2023). Fourier-based structural VAR models with time-varying parameters. Journal of Applied Econometrics, 38(3), 321-345. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-svar-model
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