Regression modelEconometrics / time series
ベイジアンTGARCH（閾値GARCHとベイジアン推定）
ベイジアンTGARCHは、正のショックと負のショックに対するボラティリティの非対称な応答を捉える閾値GARCHボラティリティモデルと、マルコフ連鎖モンテカルロサンプリングによる完全なベイジアン推論を組み合わせたものです。その結果、レバレッジ効果とファットテール（厚い裾）を持つ金融収益率をモデル化するための、原理的で不確実性を考慮したフレームワークが得られます。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
出典
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Ardia, D. (2008). Financial Risk Management with Bayesian Estimation of GARCH Models: Theory and Applications. Springer. ISBN: 978-3-540-78656-6
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ベイズARCHモデル計量経済学↔ compare
- ベイズEGARCHモデル計量経済学↔ compare
- ベイズGARCHモデル計量経済学↔ compare
- DCC-GARCHモデル（動学的条件付き相関）計量経済学↔ compare
- EGARCHモデル（指数型GARCH）計量経済学↔ compare
- TGARCHモデル（Threshold GARCH）計量経済学↔ compare