Regression modelMixed-frequency
Unrestricted MIDAS Regression
経済データは異なる頻度で到着します。失業率は月次、インフレ率は四半期で公表されますが、金融市場は日次で取引されます。従来の計量経済学では、集約（情報損失）または補間（バイアス導入）のいずれかが必要です。U-MIDASは、すべての利用可能なラグを含め、関数形の制約なしに、高頻度予測変数（日次収益率）の関数として低頻度ターゲット（例：四半期GDP）を直接モデル化します。これにより、各時点で使用可能な完全な情報セットが捉えられます。
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出典
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/u-midas
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