Regression modelEconometrics / time series
非線形加重最小二乗法 (NWLS)
非線形加重最小二乗法 (NWLS) は、非線形回帰の柔軟性と、観測値レベルの重みによる分散安定化能力を組み合わせた手法です。これは、ユーザー指定の非線形平均関数周りの残差の加重和を最小化するものであり、関係性が本質的に非線形であり、観測値間で誤差分散が異なる場合に選択される手法です。
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出典
- Greene, W. H. (2018). Econometric Analysis (8th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0134461366
- Bates, D. M., & Watts, D. G. (1988). Nonlinear Regression Analysis and Its Applications. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471816430
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Weighted Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-wls
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