Regression modelEconometrics / time series
ロバスト拡張ディッキー–フラー単位根検定
ロバストADF単位根検定は、古典的なADF手順を、不均一分散または系列相関誤差、および不適切なラグ長選択に起因するサイズ歪みを修正する改善を加えて拡張したものである。GLS（一般化最小二乗法）によるトレンド除去（Elliott, Rothenberg, and Stock 1996）および修正情報量規準（Ng and Perron 2001）を活用することで、マクロ経済および金融時系列に共通する非標準誤差過程が存在する場合でも、信頼性の高いサイズと検出力を提供する。
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出典
- Ng, S., and Perron, P. (2001). Lag length selection and the construction of unit root tests with good size and power. Econometrica, 69(6), 1519-1554. DOI: 10.1111/1468-0262.00256 ↗
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., and Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813-836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-adf-unit-root-test
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