非線形ヨハンセン共和分検定

非線形ヨハンセン共和分は、調整プロセスが非線形である場合に、統合された時系列間の長期均衡関係を検出するために、古典的なヨハンセンフレームワークを拡張したものである。順位に基づく変換を使用することで、このアプローチは線形誤差修正メカニズムを仮定せずに共和分を検定し、非対称または閾値ダイナミクスによって特徴付けられる経済関係に適している。