Regression modelEconometrics / time series
フーリエADF単位根検定
フーリエADF単位根検定は、決定論的成分に低周波フーリエ項を組み込むことで、標準的な拡張ディッキー・フラー（ADF）フレームワークを拡張したものである。これにより、検定は、構造的ブレークの数、タイミング、または形式に関する事前知識を必要とせずに、時系列のレベルまたはトレンドにおける滑らかで漸進的な構造的ブレークを近似することができる。
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出典
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-adf-unit-root-test
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