Regression modelEconometrics / time series
パネルDCC-GARCHモデル
パネルDCC-GARCHモデルは、Engle (2002) の動的条件付き相関GARCHフレームワークをパネルデータ設定に拡張したものであり、複数の単位（国、企業、資産など）にわたる時変ボラティリティとクロスセクション相関を時系列で同時にモデル化します。これにより、市場ショックに応じてペアワイズ相関が動的に変化することを許容しつつ、2段階推定を通じてパラシモニーを維持します。
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出典
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroscedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Engle, R. F., & Sheppard, K. (2001). Theoretical and empirical properties of dynamic conditional correlation multivariate GARCH. NBER Working Paper 8554. National Bureau of Economic Research. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/panel-dcc-garch
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