Regression modelEconometrics / time series
ロバスト・ランダム効果モデル
ロバスト・ランダム効果モデルは、GLSランダム効果推定量を用いてパネルデータ関係を推定するが、従来の標準誤差をサンドイッチ（不均一分散およびクラスター頑健）分散推定値で置き換える。これにより、単位固有効果が回帰変数と真に無相関である場合にランダム効果の効率性向上を維持しつつ、任意のグループ内相関および不均一分散に対する推論を保護する。
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出典
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis (7th ed.). Pearson Education. ISBN: 978-0131395381
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Random Effects Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-random-effects-model
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- パネル一般化最小二乗法（Panel GLS）計量経済学↔ compare
- Panel Hausman Test計量経済学↔ compare
- パネルランダム効果モデル計量経済学↔ compare
- ロバスト固定効果モデル計量経済学↔ compare
- 頑健パネルデータ分析計量経済学↔ compare