Regression modelEconometrics / time series
SARIMAモデル — 季節的自己回帰和分移動平均
SARIMAは、ARIMAを拡張し、季節的自己回帰および移動平均演算子を追加することで、月次、四半期、年次サイクルなどの固定間隔で繰り返されるパターンを捉えます。SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)sと表記され、計量経済学、経済学、および公的統計における単変量季節性時系列予測の標準的な主力モデルです。
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出典
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/sarima-model
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- 自己回帰和分移動平均モデル (ARIMA Model)計量経済学↔ compare
- ARMAモデル（自己回帰移動平均）計量経済学↔ compare
- 自己回帰モデル（AR）計量経済学↔ compare
- 移動平均 (MA) モデル計量経済学↔ compare
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