Regression modelEconometrics / time series
Fourier Engle-Granger コインテグレーション検定
フーリエ Engle-Granger コインテグレーション検定は、古典的な2段階 Engle-Granger 手続きを、コインテグレーション回帰に低周波三角関数（フーリエ）項を埋め込むことによって拡張するものである。これにより、日付を特定せずに、滑らかな構造的変化が未知の数だけ存在する場合に対応でき、長期的な関係が時間とともに徐々に変化する場合に、より強力な検定が得られる。
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出典
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101 ↗
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Engle-Granger Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-engle-granger-cointegration
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