Regression model
修正済みOLS（FMOLS）推定量
修正済みOLS（Fully Modified OLS, FMOLS）は、PhillipsとHansen（1990）によって導入され、I(1)変数間の共和分関係の長期係数を推定する手法である。これは、共和分された時系列データまたはパネルデータにおいて、内生性や系列相関が通常引き起こすバイアスを除去するために、通常の最小二乗法に半パラメータ的な補正を適用するものである。
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出典
- Phillips, P. C. B. & Hansen, B. E. (1990). Statistical Inference in Instrumental Variables Regression with I(1) Processes. Review of Economic Studies, 57(1), 99–125. DOI: 10.2307/2297545 ↗
- Pedroni, P. (2001). Fully Modified OLS for Heterogeneous Cointegrated Panels. Advances in Econometrics, 15, 93–130. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15004-2 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Fully Modified Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fmols-estimator
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