Regression model
時系列予測のための conformal prediction
Conformal prediction は、ARIMA、ニューラルネットワーク、機械学習モデルなどの任意の点予測器を、その残差のみを使用して有効な予測区間に変換する、分布に依存しないラッパーです。時系列版は Xu & Xie (2021) によって普及し、現代的なチュートリアルは Angelopoulos & Bates (2023) によって提供されています。
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出典
- Angelopoulos, A. N. & Bates, S. (2023). Conformal Prediction: A Gentle Introduction. Foundations and Trends in Machine Learning, 16(4), 494-591. DOI: 10.1561/2200000101 ↗
- Xu, C. & Xie, Y. (2021). Conformal Prediction Interval for Dynamic Time-Series. International Conference on Machine Learning (ICML). link ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Conformal Prediction for Time-Series Forecasting. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/conformal-prediction-ts
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