Hypothesis testUnit-root tests
ERS 点最適単位根検定
1996年の画期的なEconometrica論文で導入されたElliott-Rothenberg-Stock (ERS) 点最適検定は、単変量時系列に単位根が含まれるかどうかを検定するための、ほぼ効率的なパラメトリック手続きである。慎重に選択された単位根近傍の値でまずGLSトレンド除去を適用し、次に尤度比型統計量を計算することにより、ガウス電力包絡線に近い検出力を達成する。これにより、応用計量経済学者が利用できる最も強力な単位根検定の1つとなっている。
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出典
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. DOI: 10.2307/2171846 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Elliott-Rothenberg-Stock Point-Optimal Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/ers-point-optimal-test
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