Regression modelEconometrics / time series
時間変動パラメータGranger因果性
時間変動パラメータGranger因果性は、時系列間の予測関係が時間とともに進化することを許容することにより、古典的なGranger因果性の枠組みを拡張するものである。固定された因果効果を仮定する代わりに、このモデルは変化しうる因果係数を推定し、構造的ブレーク、レジーム変化、あるいは経済的・金融的関係の漸進的な進化を捉える。
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出典
- Granger, C. W. J. (1969). Investigating causal relations by econometric models and cross-spectral methods. Econometrica, 37(3), 424-438. DOI: 10.2307/1912791 ↗
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821-852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Granger Causality. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/time-varying-parameter-granger-causality
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