Regression modelEconometrics / time series
構造的ブレークKPSS検定
構造的ブレークKPSS検定は、標準的なKwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS) 定常性検定を拡張し、時系列のレベルまたはトレンドにおける1つ以上の既知または未知の構造的ブレークを許容するものである。帰無仮説の下では、系列はブレークした決定論的成分の周りで定常であり、研究者はレジームシフトによって引き起こされる見かけ上の非定常性から真の単位根挙動を区別することができる。
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出典
- Carrion-i-Silvestre, J. L., Del Barrio, T., & Lopez-Bazo, E. (2005). Breaking the panels: An application to the GDP per capita. Econometrics Journal, 8(2), 159-175. DOI: 10.1111/j.1368-423X.2005.00158.x ↗
- Kurozumi, E. (2002). Testing for stationarity with a break. Journal of Econometrics, 108(1), 63-99. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00106-3 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). KPSS Stationarity Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-kpss-test
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