Regression modelEconometrics / time series
自己回帰モデル（AR）
次数 p の自己回帰モデル、すなわち AR(p) は、現在の時系列値を、その系列自身の直近 p 個の過去の値に対する線形関数と、白色雑音誤差項で表現する。これは Box-Jenkins ファミリーの時系列モデルの構成要素であり、定常な経済・金融時系列の予測に広く用いられている。
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出典
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0816211043
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
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ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/autoregressive-model
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