Regression modelEconometrics / time series
フーリエARモデル
フーリエARモデルは、決定論的成分に三角関数（サインおよびコサイン）項を追加することにより、標準的な自己回帰仕様を拡張する。これにより、研究者が構造的ブレークポイントを明示的に特定またはカウントする必要なく、時系列の平均またはトレンドの滑らかで漸進的なシフトを捉えることができる。
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出典
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented Autoregressive Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/fourier-ar-model
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