Regression modelEconometrics / time series
非線形移動平均（NMA）モデル
非線形移動平均（NMA）モデルは、古典的な線形MAモデルを拡張し、現在の観測値が過去の誤差項（イノベーション）に非線形関数を介して依存するようにする。これは、誤差ショックが非対称的または状態依存的な様式で結果に伝播する場合の時系列分析に使用される。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
出典
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. link ↗
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 978-0198522300
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-ma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARMAモデル（自己回帰移動平均）計量経済学↔ compare
- GARCHモデル（ボラティリティ予測）計量経済学↔ compare
- 非線形自己回帰（NAR）モデル計量経済学↔ compare
- 滑らかな遷移自己回帰（STAR）モデル計量経済学↔ compare