Regression model
ベイズ型ベクトル自己回帰（BVAR）
ベイズ型VARは、ベクトル自己回帰モデルにミネソタまたはその他の事前分布を追加して、過剰パラメータ化を制御する。Litterman (1986) によって導入され、Bańbura, Giannone, Reichlin (2010) によって高次元に拡張され、短い系列および高次元のマクロ経済予測において古典的なVARを上回る性能を発揮する。
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出典
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491 ↗
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bvar
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