Regression modelEconometrics / time series
Robust System GMM
Robust System GMMは、BlundellとBond (1998) の差分および水準のモーメント条件と、Windmeijer (2005) の2段階推定量における有限標本補正を組み合わせた2段階パネルデータ推定量であり、従属変数が定常的で、個体固定効果が存在し、内生回帰変数が存在する可能性のある短いパネルであっても、妥当な推論を可能にする。
手法の全文を読む
会員限定
ログイン無料アカウントでログインすると、このセクションを読めます。
手法マップ
関連する手法の近傍 — ノードを選択して探索できます。
出典
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/robust-system-gmm
どの手法を選ぶ？
この手法を最も近い類縁の手法と並べ、両者を見比べてください — ライブラリは本を机の上に並べるだけ。選ぶのはあなたです。
- Two-Stage Least Squares (2SLS / IV) Regression計量経済学↔ 比較
- 差分 GMM (Arellano-Bond 推定量)計量経済学↔ 比較
- 因果推論のための操作変数（IV）法医療経済学↔ 比較
- パネルデータ固定効果モデル計量経済学↔ 比較
- システムGMM（アレラーノ・ボバー / ブランドル・ボンド）計量経済学↔ 比較