Regression modelEconometrics / time series
非線形自己回帰分布ラグモデル (NARDL)
非線形ARDL (NARDL) モデルは、線形ARDLの境界テストフレームワークを拡張し、非対称な長期的および短期的な関係を許容します。説明変数を正および負の部分和に分解することで、回帰変数の増加と減少が目的変数に異なる影響を与えるかどうかをテストします。これは線形共和分法では捉えられない特徴です。
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出典
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-nardl
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