Regression modelUnit-root test
Maki (2012) による共積分検定
Maki の共積分検定は、内生的に決定される構造的変化の未知の数に対応できるように、共積分検定を拡張したものである。Maki (2012) によって導入されたこの手法は、Gregory and Hansen (1996) を基礎としており、政策変更、制度改革、あるいは根本的な体制シフトによる関係の変化がある場合でも、共積分を検出することを可能にする。これは、構造変化が一般的である応用時系列分析において不可欠である。
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出典
- Maki, D. (2012). Tests for cointegration allowing for an unknown number of breaks. Economic Modelling, 29(5), 2011-2015. DOI: 10.1016/j.econmod.2012.04.022 ↗
- Gregory, A. W., & Hansen, B. E. (1996). Residual-based tests for cointegration in models with regime shifts. Journal of Econometrics, 70(1), 99-126. DOI: 10.1016/0304-4076(69)41685-7 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Maki Cointegration Test with Multiple Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/maki-cointegration-test
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