時間変動パラメータVAR (TVP-VAR)

TVP-VARは、VAR係数とショック共分散行列の両方がランダムウォークとして時間とともに連続的に進化することを許容する、ベイズ的多変量時系列モデルである。プリミチェリ（2005）によって米国金融政策の伝達メカニズムの研究のために導入されたこのモデルは、構造変化やレジームシフトを、ブレークが発生した時期に関する事前の知識を必要とせずに捉えるため、マクロ経済学、金融、および経済関係が時間とともに不安定であると疑われるあらゆる状況において不可欠である。