Regression modelEconometrics / time series
非線形EGARCHモデル
非線形EGARCHモデルは、Nelson (1991) の指数型GARCHを拡張し、ニュースインパクト関数が柔軟な非線形形式をとることを可能にすることで、過去のショックに対する条件付きボラティリティの非対称かつ非線形な応答を捉えます。これは、金融計量経済学において、レバレッジ効果や資産収益率における複雑なボラティリティの動態をモデル化するために広く用いられています。
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出典
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Engle, R. F., & Ng, V. K. (1993). Measuring and testing the impact of news on volatility. Journal of Finance, 48(5), 1749–1778. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05127.x ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/nonlinear-egarch-model
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- ARCHモデル（Autoregressive Conditional Heteroskedasticity）計量経済学↔ compare
- EGARCHモデル（指数型GARCH）計量経済学↔ compare
- GARCHモデル（ボラティリティ予測）計量経済学↔ compare
- 確率的ボラティリティモデル（ヘストンモデル）ファイナンス↔ compare
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