Hypothesis testCross-sectional dependence
Pesaran CD検定：パネルデータの横断的依存性診断
Pesaran CD検定は、パネルデータモデルにおける横断的依存性を検出するための一般的な診断手順です。M. Hashem Pesaran (2021) によって開発されたこの検定は、NとTが大きいバランス型パネルとアンバランス型パネルの両方に適用可能であり、異質な傾き係数の下でも妥当性を保持します。この検定は、パネルデータセットに適した推定量や単位根検定を選択する前の前提条件チェックとして、実証経済学、金融、政治経済学で広く採用されています。
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出典
- Pesaran, M. H. (2021). General diagnostic tests for cross-sectional dependence in panels. Empirical Economics, 60(1), 13–50. DOI: 10.1007/s00181-020-01875-7 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran Cross-Sectional Dependence (CD) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/pesaran-cd-test
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