クロス・クオンタイルグラム

クロス・クオンタイルグラムは、2つの時系列のクオンタイルペアにクロスコレログラムの概念を拡張したもので、異なるクオンタイルレベルでの依存性を測定します。LintonとWhang（2012）によって導入されたこの手法は、一方の系列の特定のクオンタイルレベルでのショックが、もう一方の系列の動きとどのように関連するかを捉え、非対称な依存性の分析を可能にします。このアプローチは、下方リスクと上方リスクの相関が大きく異なる場合に特に価値があります。