Regression modelEconometrics / time series
構造的変動 DCC-GARCH モデル
構造的変動 DCC-GARCH は、サンプル内の1つ以上の構造的変動点において相関およびボラティリティ構造がシフトすることを明示的に許容することにより、Engle の動的条件付き相関 GARCH フレームワークを拡張したものである。これは、危機、政策シフト、または市場のミクロ構造の変化によって引き起こされる急激なレジーム変化を考慮しながら、複数の金融時系列間の時間変動共分散をモデル化する。
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出典
- Engle, R. F. (2002). Dynamic conditional correlation: A simple class of multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity models. Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350. DOI: 10.1198/073500102288618487 ↗
- Pelletier, D. (2006). Regime switching for dynamic correlations. Journal of Econometrics, 131(1-2), 445-473. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.01.013 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Dynamic Conditional Correlation GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/structural-break-dcc-garch
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