Regression modelEconometrics / time series
ベイズ構造VAR（B-SVAR）モデル
ベイズ構造ベクトル自己回帰モデルは、SVARの構造的同定と、パラメータに対するベイズ事前分布を組み合わせたものです。これは、複数の時系列間の因果的インパルス応答を推定し、事前の経済知識を組み込み、点推定値だけでなく完全な事後不確実性帯域を生成します。
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出典
- Sims, C. A., & Zha, T. (1998). Bayesian methods for dynamic multivariate models. International Economic Review, 39(4), 949–968. DOI: 10.2307/2527347 ↗
- Uhlig, H. (2005). What are the effects of monetary policy on output? Results from an agnostic identification procedure. Journal of Monetary Economics, 52(2), 381–419. DOI: 10.1016/j.jmoneco.2004.05.007 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ja/econometrics/bayesian-svar-model
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